Face aux différentes évolutions réglementaires, un programme a été constitué au sein de la filiale d’Affacturage, intégrant :
Le nouveau moteur de calcul de provisions IFRS9 et le calculateur d’assiette (RWA)
La nouvelle méthode de calcul (IRBF/Standard)
L’alimentation des plateformes groupe cibles :
Assiette fournie au calculateur Bâlois du groupe
Alimentation des outils de reporting groupe
Contrôle de cohérence entre filiale et groupe
Simulation par la filiale de son niveau de Risque.
Solution
La mission de Direction de Programme consiste à assurer la cohérence, maîtriser les adhérences, les chevauchements de plannings et les échéances imposées.
L’intervention a mobilisé un profil Senior Manager :
Forte expérience de pilotage de programme
Capacité de dialogue avec tous les acteurs, métier (Risques, Clientèle…) et IT
Expertise pour sécuriser les chantiers à forte compétence métier : garanties, notation tiers, défaut client/acheteur, FBE/NPE, grappage…
Liaison Groupe : Schéma Directeur Finance Risque, calculateur groupe…
Bénéfices
Livraison des chantiers Notation et Défaut Client
Solution transitoire de prise en compte des garanties
Gain en RWA
Respect des recommandations de l’audit interne et validation des normes BCE
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 9, BPCE a initié dès 2015 le programme qui prend en charge les impacts sur l’ensemble des métiers du Groupe (Finances, Risques, Comptabilités et Consolidation…) :
Classification des instruments financiers au niveau de chaque établissement ;
Révision des plans et schémas comptables ;
Définition et simulation des modèles de dépréciation, avec spécification d’un moteur centralisé.
Missions
Accompagnement de la Direction des Risques Groupe et de la Direction des Comptabilités Groupe dans la formalisation des expressions de besoins sur :
Les Tests SPPI & Business Models ;
La Gestion des Dépréciations ;
La structuration des annexes, en lien avec les évolutions du FINREP ;
Le chronogramme de production et son insertion dans les processus existants ;
Structuration modulaire des fonctionnalités de l’outil centralisé de gestion des dépréciations : segmentation IFRS 9, fonctions de calcul, affectation des provisions, restitutions aux établissements au niveau détail contrat et agrégé comptable (production CRE) ;
Définition des échanges de flux entre les communautés informatiques et le Groupe, et au sein des SI de l’organe central (COREP, FINREP, Consolidation…) ;
Formalisation des dossiers d’architecture fonctionnelle et applicative ;
Animation des comités d’architecture fonctionnelle Groupe et communautés IT.
Bénéfices
Contenu fonctionnel partagé entre les différents acteurs du Groupe ;
Architecture cible définie et partagée aux différents niveaux du Groupe, intégrée à la stratégie d’évolution des SI et alignée sur les exigences BCBS 239 ;
Meilleure maîtrise des enjeux et des risques des projets de la filière SI ;
Définition d’une trajectoire réaliste pour le démarrage du 1er janvier 2018.
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MREL/TLAC : LES STANDARDS POUR RENFORCER LA ROBUSTESSE DES BANQUES
MREL [1] et TLAC [2], nouvelles exigences réglementaires, vont alimenter l’abondant portefeuille de projets réglementaires, à l’occasion du package CRD II – CRR V. De quoi s’agit-il ? Ce sont des mécanismes d’absorption des pertes qui visent à mettre les contribuables à l’abri d’une faillite bancaire.
Ils ont pour objectif de :
Constituer un coussin de fonds propres utilisable dans la logique du bail-in [3],
Limiter un éventuel recours aux fonds publics bail-out [4], en cas de défaillance d’un établissement bancaire.
Ces deux dispositifs se sont construits parallèlement, par des autorités différentes :
MREL est porté par l’EBA [5] et le SRB [6]. Il s’applique aux groupes bancaires et transfrontaliers établis dans l’Union bancaire en Europe. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2016 ;
TLAC est porté par le FSB [7] et s’applique aux grandes banques internationales (G-SIBs [8]). Sa mise en application est prévue au 1erjanvier 2019.
MREL, SÉCURISER UN COUSSIN DE CAPITAL DE PLUS 8% DES PASSIFS ÉLIGIBLES
Transposée dans l’Union bancaire par la directive BRRD [9], MREL impose aux banques européennes de respecter une exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles. Dans son rapport final, l’EBA a exigé que le ratio MREL soit fixé pour chaque banque à un niveau permettant la mise en œuvre de la stratégie de résolution.
Au 1er janvier 2016, la Commission européenne a entériné le ratio MREL, définissant bien au cas par cas pour les banques de l’Union, un nouveau coussin de capital à hauteur d’au moins 8 % des passifs.
TLAC, SÉCURISER PROGRESSIVEMENT DE 16 À 18 % DU RWA
Dès 2019, les Banques Systémiques (G-SIBs) devront afficher un ratio de solvabilité total équivalent à au moins 16% de leurs RWA [10] et 6% de ratio de levier au titre du pilier 1. Au 1er janvier 2022, elles devront présenter 18 % de leurs RWA et 6.75 % de ratio de levier au titre du pilier 1. Les instruments financiers éligibles au TLAC sont principalement des capitaux constitués des fonds propres durs (CET1 [11]), des instruments de capital hybride (AT1 [12], Tier 2) ainsi que quelques dettes seniors.
Le nouveau régulateur international, le FSB a ainsi décidé de doubler au minimum les exigences de fonds propres des banques systémiques, par rapport aux exigences actuelles.
Le nouveau régulateur international, le FSB a ainsi décidé de doubler au minimum les exigences de fonds propres des banques systémiques, par rapport aux exigences actuelles.
Ce niveau d’exigence doit éviter une crise de liquidité fatale (cas de la crise des subprimes et de la chute de Lehman Brothers), en obligeant les grandes banques à puiser dans leurs réserves en cas de défaillance.
MOA Monitoring & reporting risques de crédit Atlas 2
MOA Monitoring & reporting risques de crédit Atlas 2
Au sein de l’équipe Risk Solutions / Risk Monitoring & Synthesis, participer à des chantiers d’évolutions liés à la mise en place des reporting des données risques de crédit pour les besoins réglementaires (programme Filière Unique) et de monitoring (application Global Vision).
Et ce dans le contexte du système de Core Banking ATLAS 2, utilisé par CIB International et par de nombreuses entités « Retail » du Groupe.
Missions
Recueillir les besoins sur les évolutions de monitoring et de reporting des risques de crédit en organisant des séances d’entretiens utilisateurs ;
Elaborer une priorisation des demandes (planification et suivi) ;
Rédiger la documentation fonctionnelle en adéquation avec les besoins exprimés et les solutions proposées (note d’initialisation, expression des besoins) ;
Etudier les solutions susceptibles de répondre aux besoins exprimés en collaboration avec la MOE et valider ces solutions ;
Préparer et exécuter des tests fonctionnels (organisation de la recette et rédaction des cahiers de recette) ;
Organiser et suivre le déploiement des évolutions en collaboration avec les équipes support et déploiement ;
Assurer le support et la formation des utilisateurs (procédures et guides utilisateurs, accompagnement au changement).
Bénéfices
Apport d’expertise Risques de Crédit ;
Optimisation de la supervision et de la coordination des différents projets ;
Gain en efficacité au niveau du suivi et de la prise en charge des actions à mener ;
Renforcement du contrôle de la qualité des livrables.
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La prise en compte de la réglementation DSP2 intervient dans un contexte de recomposition de la filière Paiements au sein d’un grand groupe bancaire français.
Initié dans l’organisation des Caisses Référentes (Brie-Picardie et Ile-de-France), le projet évolue pour prendre en compte la reprise par la filiale Technology Services, à Annecy.
Missions
Analyse des impacts de la directive DSP2 et des Standards Techniques (RTS)
Participation aux travaux de Place pour définir les standards d’échanges interbancaire du tronc commun pris en compte dans la DSP2 (API STET), notamment pour les APIs et l’authentification forte
Spécification des changements à mettre en œuvre, systèmes et organisationnels
Participation à la construction des API pour le groupe en tant que Product Owner dans une organisation agile « at scale »
Accompagnement des TPP (Linxo…) dans la qualificationdes API développées
Transfert d’expertise auprès des nouvelles équipes, constituées en Squads dans la fialiale Technology Services
Bénéfices
Échéances DSP2 respectées : publication des API, sandbox
Reconnaissance de l’expertise en tant que représentant du Groupe dans les instances de Place (groupe de spécifications des API autour de STET)
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La Direction du Développement d’une Banque de réseau a décidé de lancer dans ses agences des services imaginés par de jeunes Fintech partenaires, dans le domaine de la monétique.
L’objectif est de proposer rapidement des services et des produits innovants aux commerçants de proximité ou en ligne : souscription 100% digitale, service de reporting d’activité utilisant les data paiement, module permettant de créer des actions de promotion, terminaux de paiement connectés…
Solution
Après un premier travail d’étude de l’existant (produits et services, cycle de vie, concurrence…), la mission a constitué à positionner ces nouvelles offres dans la gamme et à les mettre en marché, en respectant à chaque fois les 2 cultures d’entreprises :
Structuration et coordination de l’ensemble des projets concernés
Recommandation et restructuration de l’offre marketing
Upgrade des processus préexistants des Fintech pour satisfaire aux exigences conformité, règlementaires et sécuritaires d’un établissement bancaire
Intégration des offres aux différentes plateformes techniques internes et externes
Animation de la communauté des correspondants régionaux en mode ouvert (facilitation)
Lancement des offres en Minimum Viable Product (MVP)
Coordination de la mise en marché (formation, promotion, suivi terrain)
Bénéfices
Un accompagnement à la fois technique et marketing pour l’établissement bancaire
Un dispositif de pilotage complet conçu spécifiquement pour suivre ce type de projet d’intégration qui sera mutualisé
Un double retour d’expérience (Fintech et réseau) généré au fil de l’eau permettant d’ajuster les offres et de gagner en réactivité
Création et déclinaison de marques et d’un label spécifique reflétant le caractère innovant de ces offres, destiné à perdurer pour les projets innovants à venir
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