production et optimisation du RWA
Pilotage des Transformations - Success Story

Production et Optimisation du RWA

Contexte

CGA évolue à la 5ème place du marché français de l’affacturage.

CGA calcule son RWA en méthode avancée. L’affacturage nécessite néanmoins de reprendre chaque mois les chiffres produits pour s’assurer que les contrats, lorsqu’ils sont traités en méthode standard, ne peuvent être optimisés pour retraitement en méthode avancée (nettement plus avantageuse pour les fonds propres de la banque).

Missions

  • Reprise des contrats calculés en méthode Standard ;
  • Recherche des contrats calculés en Standard ;
  • Détection des critères manquants (PD manquantes, historique de données insuffisant mais  qualité de crédit bien réel…) ;
  • Recalcul des contrats ;
  • Rapport du comité de crédit ;
  • Définition du rapport et des graphiques présentés au board lors du comité de crédit ;
  • Détermination des critères clés du suivi de la qualité des clients de la CGA : EAD Standard / EAD total ; RWA reclassé ; RWA Standard / RWA total ;
  • Extraction et mise en forme des 20 plus gros consommateurs de ressources crédit ;
  • Remontée des données au groupe SG pour la production des COREP ;
  • A chaque fin de trimestre, recalcul des rapports règlementaires COREP ;
  • Effacement des contrats précédemment calculés en Standard ;
  • Injection des contrats recalculés en méthode Avancée ;
  • Conservation de la piste d’audit ;
  • Réconciliation avec la comptabilité.

Bénéfices

  • Diminution du RWA de 1 000 000 € en moyenne chaque mois
    (soit 80 000 000 € que CGA évite de déposer en réserve dans ses fonds propres) ;
  • Suivi mensuel de tous les indicateurs Risque par le board.



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